Содержание
Понятие «Гэп»
Первым делом давайте разберемся, что такое гэп? Гэп представляет собой разрыв котировки, наблюдающийся на графиках разных временных интервалов. Если отобразить гэп на графике, то можно будет увидеть зазор, образующийся из-за внезапного скачка котировок, вне зависимости от направления тренда.
Причины появления разрывов
Причины появления гэпов кроются в поведении трейдеров. Например, после закрытия биржи поступает непредвиденная для участников рынка информация и на следующий день сразу после открытия биржи образуется вот такой скачок цены – все хотят продать или купить по цене, заметно отличающейся от вчерашней. Этот скачок между ценами открытия и закрытия торгового периода называют гэп, графический пример смотрите ниже.
Для того чтобы образовался гэп, может быть несколько ситуаций. На графиках маленьких таймфреймов (M1, M5) при использовании тиков зачастую разрывы происходят в результате технических особенностей, когда в потоке котировок образовывается некая «информационная дыра». Но такое изменение будет чисто техническим, поэтому рассматривать его в качестве паттернов не стоит.
Трейдеров более интересует ситуация, при которой разрыв появляется на больших временных интервалах и происходит по естественным причинам, когда настроения трейдеров относительно стоимости финансового инструмента резко меняются. К примеру, если рынок открылся резким подъемом, на что указывает разница между ценами закрытия предыдущей и открытия новой сессии, существует вероятность последующего существенного роста стоимости торгового инструмента. Далее может начаться длительный восходящий тренд.
Как правило, ценовой разрыв на бирже образовывается при стыке торговых сессий. Связано такое появление с тем, что поступающая информация в перерывах работы торговых сессий, не учитывается в котировках. А уже сразу после начала торгов это приводит или к резкому падению, или к не менее активному росту котировок. Гораздо реже они появляется во время работы биржи, так как для образования скачка необходимы веские основания.
Гэпы на Форекс бывают разной величины, зачастую их размер — примерно 50 пунктов, в редких случаях расстояние от цены закрытия в пятницу до цены открытия в понедельник составляет до 200 пунктов.
Как зарабатывать с gap на Форекс
Определив понятие, что такое гэп на Форекс, теперь давайте разберемся, как на этом зарабатывать.
Существует несколько стратегий работы с гэпами. Как уже было сказано выше, причиной разрыва в котировках становятся какие-либо события, не ожидаемые на рынке. Но такие разрывы встречаются редко, да и в преобладающих случаях цена открытия мало отличается от цены закрытия. Существует тактика входа на закрытие гэпа — позиция открывается в противоположную сторону открытия рынка, предполагая, что цена непременно закроет наблюдаемый гап. Такой вариант зачастую действительно оказывается прибыльным.
Рекомендуем посмотреть следующее видео о том, как зарабатывать на ценовых разрывах.
Почему ситуация складывается именно так? Все дело в том, что в работу рынка (особенно это касается акций и облигаций небольших компаний, экзотических валютных пар) очень часто вмешиваются так называемые маркет-мейкеры, которые между сессиями, либо во время них слишком опускают или повышают цену. Имея огромные материальные средства, они способны становиться против тренда, который по законам фундаментального анализа стремится в том же направлении и с гораздо меньшей вероятностью изменится. Закрывая gap, маркет-мейкеры еще более сбивают остальных участников торгов, после чего снова могут направиться в сторону разрыва, сформировав уже стабильную тенденцию.
В такой ситуации необходимо рассматривать возможности закрытия gap в качестве сигнала к действию. Если разрыв появляется во время торгов, можно предсказать с большей вероятностью то, что он будет закрыт ценой. Также стоит учитывать, что закрытие на старших таймфреймах может затянуться на несколько дней, а то и недель.
Отметим, что подходящие для торговли ситуации, когда пятничная цена закрытия значительно отличается от цены понедельника, образуется не каждую неделю. По статистике, на валютных парах: EUR/USD, GBP/USD, EUR/JPY и GBP/JPY их можно наблюдать не чаще, чем 1-2 раза в месяц.
Для торговли рекомендуется использовать time-frame М30, вход в сделку осуществлять через полчаса после начала сессии в понедельник.
Прогнозирование по Мерфи
По мнению Джона Мерфи, чтобы грамотно спрогнозировать рынок при помощи гэпов, нужно четко знать их место образования на графике. Мерфи выделил четыре вида гэпов:
- на разрыв;
- простой;
- на излет;
- на отрыв.
Давайте рассмотрим эти типы разрывов более детально.
Простой гэп
Он может появиться на довольно вялых рынках, а также в середине ценового диапазона. Если появился gap, это может быть свидетельством малого интереса со стороны трейдеров к торговому инструменту. К появлению простого гэп Форекс могут привести даже минимальные инвестиции на данном рынке. С точки зрения удачности прогноза, данный разрыв на графике меньше всего привлекателен.
Гэп на разрыв
Такие разрывы трейдеров интересуют больше, так как формируются при окончании трендового движения и способны привести к существенным рыночным изменениям. Такой гап можно встретить во многих паттернах, но возникает он достаточно редко. Но вот если он появился, то сигнал существенно усиливается. Стоит отметить, что такие ценовые разрывы, как правило, сопровождаются резким ростом объемов.
Форекс гэп на разрыв зачастую не перекрывается, а если и перекрывается, то не полностью. Можно даже вывести определенные закономерности — чем выше объем торгов при формировании разрыва, тем меньше шансов, что он будет перекрыт.
Гэпы на отрыв
Разрыв формируется во время текущей тенденции. В некоторых случаях можно встретить сразу несколько таких гэпов. Если они появляются на графике, значит, тенденция будет продолжаться, так как рынок направлен по ходу тренда без использования усилий и на достаточно небольших объемах. Чтобы результативно использовать стратегию гэп на Форексе, нужно знать, что многие такие разрывы возникают приблизительно в середине тренда. Спрогнозировать, какой уровень остается до разворота, можно подсчитав число пунктов движения цены до появления данного разрыва — исходное значение нужно удвоить.
Гэп на излет
Появляется в конце тренда. Как правило, до его формирования фиксируются гэпы на разрыв или отрыв. Другими словами, гэп на излет — это появление разрыва на последнем вздохе тренда. Его можно использовать с целью установки противоположного ордера, для чего следует дождаться момента, когда цена достигнет уровня гэпа на излет и будет наблюдаться его закрытие.
По статистике, закрытие гэпа, образовавшегося на ликвидном рынке, происходит в более 60% случаев.
Прогнозирование по Швагеру
Другой профессиональный игрок Джек Швагер также разделял гэпы на несколько типов:
- обычный;
- на пробое;
- гэп истощения;
- гэп ускорения.
В вопросе обычного гэпа мнение Швагера совпадало с мнением Мерфи — такой разрыв не привлекателен для анализа.
Тогда как разрыв на пробое может появиться тогда, когда цена начинает выходить за пределы некоего диапазона. Стоит заметить, что и здесь Швагер достаточно солидарен с Мерфи. Если данный разрыв не перекроется в течение нескольких дней, то его можно определить как очень сильный торговый сигнал.
Гэп ускорения аналогичен гэпу на отрыв Джона Мерфи, он формируется во время активного тренда. По мнению Швагера, такие разрывы могут появляться один следом за другим.
Разрыв истощения может возникнуть при ситуации, когда тренд вошел в финальную стадию. Использовать этот гэп можно как сигнал к скорому завершению тенденции и началу новой.
Подведём итоги
В этом обзоре мы поговорили о торговле на гэпах Форекс, рассмотрели подходы к прогнозированию от классиков технического анализа — Джона Мерфи и Джека Швагера. И несмотря на некоторые различия в определениях, оба профессионала уверены, что гэп на Форексе стратегия показывает очень хорошие результаты, когда около 7 сделок из 10 закрываются с профитом, согласитесь, это является достаточно солидным результатом.
Вряд ли Форекс торговля на гэпе станет главной системой трейдера из-за редких сигналов, но ею можно пользоваться в качестве дополнения.
Загрузка...
